Coeficiente beta del IBEX -35

Magnífica tabla por su carácter informativo y formativo importada de estrategiasdeinversión.com por su interés público, antes de daros la tabla de la fuente que citamos:

Hay que saber primero

Los betas miden la volatilidad de las acciones en relación al mercado, o más bien un índice representativo de éste  el mercado tiene un beta equivalente a 1, mientras que las acciones de una empresa mostrarán un beta de acuerdo a su desviación del mercado. Por ejemplo, si el precio de una acción experimenta fluctuaciones más altas que el mercado, su beta será superior a 1, y si sucede lo contrario el beta será menor que 1.

Beta negativo: Un beta inferior a 0 indica una relación inversa al mercado. Por ejemplo, si el mercado sube, las acciones con un beta negativo tienden a bajar y viceversa.

Beta igual a cero: Significa que el activo no tiene riesgo alguno, y en esta categoría entra el dinero en efectivo ya que al menos que exista inflación, el valor seguirá siendo el mismo sin importar el movimiento del mercado.

• Beta entre 0 y 1: Tienen una volatilidad menor a la del mercado.

• Beta igual a 1: Representa la volatilidad de un índice representativo del mercado, que como ya se dijo es el índice S&P 500. Si una acción tiene un beta igual a 1, la fluctuación en el precio estará directamente correlacionada con el movimiento del índice S&P 500, en dirección y monto.

Beta superior a 1: Refleja una volatilidad más alta que la del mercado.

coeficiente beta de acciones del ibex

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