Indicador anticipado de vencimiento: miedo al mercado desapareciendo

El vencimiento pasado os comentamos que el miedo a nuevos y mayores descensos era un escenario real y sobre todo previsible, de ahí la escasa negociación de puts, puesto que los vendedores no estaban dispuestos a correr riesgos innecesarios a la vista de la pinta del mercado, estos próximos vencimientos del verano agosto y septiembre se preveen con un fuerte descenso de volatilidad, vamos que el miedo tiende a desaparecer.

El precio se acerca ya al nivel medio de negociación de CALLs de agosto

21 JULIO MEFF 1Aunque no aumenta  el nivel de negociación de calls y puts ya parece que las puts se negocian con más y mayor normalidad

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Prueba del gráfico anterior el fuerte incremento de negociación put, implica que ya el miedo a nuevos descensos tiende a su mitigación.

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GRAFICOS: IGNACIO BOZALONGO/ www.invertiryespecular.com

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