El Santander mejor que BNP Paribás desde el suelo de la crisis subprime

Es decir desde el rebote de marzo 2009 el Santander ha vuelto a techo con esta casi tres veces mientras que el banco francés ni por asomo. Por el contrario hay muy buena correlación entre ambas entidades desde la burbuja tecnológica a la subprime.

Si lo vivido en 2000 y 2007 fueron la cumbre de dos burbujas ¿que es lo que vivimos hoy?

A la vista de los gráficos que capturamos de FINECT.COM os hacemos la pregunta ¿que nombre recibirá la burbuja que estamos viviendo en el futuro? pero hay una diferencia sustancial de hoy con respectos a techos anteriores, en 2000 y y 2007 la fase de euforia se venía fraguando semana tras semana mes tras mes, hoy no hay rastro de tal sentimiento , semana tras semana mes tras mes…una de dos os estamos viviendo la primera burbuja sin entrar en fase de euforia o a esta burbuja le queda por inflarse más o mucho más.

¿Mejor sector a un año del Brexit?

El sector bancario sin lugar a dudas, aquí tenéis las diez acciones que más han subido del Euro Stoxx 50 en el primer aniversario casi del Brexit, siete de diez empresas son bancos y por cierto el Santander el mejor. Así que mi profesor de esto tenía razón “en caso de pánico por desplomes generalizados, dramáticos y justificados solo por el momento de alta volatildiad que se está viviendo;  compra los Bancos más grandes  y ciérralo todo, no porque sea una ley universal, ni una verdad revelada, simplemente es porque es los que los Bancos hacen por norma, recoger todo su papel para luego volverlo a revender cuando la volatilidad desaparezca”.

Los valores Ibex ” peor que mercado” vistos desde el gap de abril

Bien los mercados han cerrado la mitad del año, hemos tenido un punto de máxima importancia en  el semestre, fueron las elecciones francesas, a RV europea gustó la victoria de Macron porque despejaba dudas respecto al arribo al poder de partidos extremofilos en los países pilares de la Unión Europea.

Pues bien en ese gap del día 24 de abril hemos puesto una toma de medida de la fuerza de los componentes del Ibex, a cierre del viernes el Ibex no ha tapado en su totalidad tal gap, por lo tanto vamos a etiquetar como “PEOR QUE MERCADO” a aquellas series que si han tapado ya el gap e incluso cotizan por debajo. El resultado ha sido que uno de cada tres valores se le puede poner tal etiqueta a cierre del primer semestre. Este es el resultado:

--pulsa aquí para leer el artículo completo--