Cerraremos presumiblemente el vencimiento mañana en máximos de rango

Este fue nuestro comentario de la semana pasada:

Apostaríamos por un cierre de agosto que es la semana que viene entre los 10600 y 10100 viendo el posicionamiento de intermediarios financieros:

http://invertiryespecular.com/category/meff-movimientos-relevantes/

Los 10100 aunque el mercado lo intentó el freno de puts instalado en los 10300 hicieron reaccionar al precio afortunadamente, si hoy cierra medio bien USA tendremos el cierre del vencimiento de mañana en la zona 10600. A la vista que no ha habido variación en las posiciones abiertas en agosto y que mañana vencen. Otro mes más que felicitamos pulidamente  a Ignacio Bozalongo por su trabajo y buen hacer, este indicador es de los más fiables que podéis ver en muchos sitios. Cierto es que los rangos se abren a veces demasiado y no podemos precisarlos más para no incurrir o no haceros incurrir en errores gratuitos por nuestro exceso de digamos vista, nunca tratamos de acertar sino de orientar.

El acierto al 100%del indicador es cuando el precio queda justo en mitad del rango. El nivel de vencimiento en un mercado alcista sería el de máxima negociación call y de máxima negoaciación put en un mercado bajista. Como venimos siendo alcistas tras el Brexit pues por eso decimos que esperamos el vencimiento en la resistencia del rango de vencimiento, pero aclarar que el indicador acierta al 100% si lo hace a 10350 puntos de Ibex.

El problema del Ibex podría ser este

En la semana de vencimiento pasada respiramos tranquilos porque al final entraron PUTS 10400 que hicieron soporte y dieron sujeción al precio y el IBEX cerró bajo pero respetando gap de abril.

En este vencimiento hay una fuerte contención al precio para que suba por encima de 10600, si lo consigue no hay nada hasta 10900 puntos.

Por abajo creemos que sigue sujeto el Ibex ya tiene que pasar cosas raras en el mercado para que nos tiren a 10.300  o 10100 por lo tanto esos niveles con PUTs los seguimos leyendo como apoyo, como soporte, como sujeción del precio, es decir que de ahí para abajo IBEX sería para comprar.

Pero amigos la semana que viene empieza agosto … y si ahora negociamos poco .. a partir de la semana que viene menos y eso siempre conlleva latigazos alcistas o bajistas, alcistas hasta 10900 y bajistas hasta 10100… por el momento todo lo que sea cerrar sobre 10600 es bueno porque se fuerzan a los intermediarios a añadir posiciones calls por encima y todo lo que sea incrementar por arriba es aumentar el nivel alcista de nuestro selectivo.

Aparecieron las PUTs que esperábamos

Eso si con un retraso de más de una semana casi dos,  esperábamos según comentarios anteriores que aparecieran PUTs en la zona 10400 para que dieran soporte, sujeción o confianza al mercado, y como no las había os comentábamos que a nada que el gap no funcionase como soporte no había nada hasta hasta 10000 que parase la caída.

Ayer Bozalongo reportó que se produjo tal entrada por fin, hubo una operación de mano fuerte (intermediario financiero o gestor institucional ya que por el volumen no es un particular), por lo tanto a la vista de que esta semana es vencimiento mensual el precio lo van a establecer entre los 10800 y 10400 y si hubiese ataque bajista no creemos que prospere y sería oportunidad para entrar y no para salir del mercado.

Creo que las manos fuertes quisieron ver el comportamiento de los 10400 antes de entrar y al ver que respondió el soporte al final pusieron la pasta para asegurar mercado y/o estrategias varias que no entramos por supuesto a analizar para no confundir a nadie.

 

Indicador anticipado asustado por la falta de sujeción del mercado

Lo decíamos la semana pasada, las manos no tienen pensado defender los 10400 no vemos contratación put hasta los 10100 y eso es un peligro porque roto los 10400 o dicho de otra forma si el gap no funciona como soporte se abre otra compuerta a otro objetivo a la baja como el que antes os pintamos sobre un Ibex diario.

Si los intermediarios y operadores deciden dar sujeción al mercado lo harán incrementando nivel put en esta zona (cosa que os diremos de inmediato) de lo contrario seguiremos descendiendo. En esta casa no nos vamos a creer un rebote si no hay movimiento put, las call no, malo, un incremento call fuerte a estos niveles y como en 10700 pájaro de mal agüero.

Sinceramente creemos que las manos fuertes en opciones están como nosotros, esperando a ver si el puñetero soporte del gap del 24 abril funciona o no.

Podrían estar preparando el mercado para los 10400

Ignacio Bozalongo detecta una entrada fuerte de CALL VENCIMIENTO JULIO en 10700 de precio ejercicio, cosa que no me ha gustado nada porque podría implicar que están preparando al mercado para un descenso y más viendo que debajo del precio no hay sostén PUT y el nivel más importante es el 10100, es decir, podrían haber decidido dejar cerrar el gap de abril a nuestro selectivo y si caemos nosotros cuenten con el Euro Stoxx también que tiene el mismo perfil.

Me asusta que en zona 10400 no aparezcan PUTs estaremos atentos a ver si entran y donde entran, si aparecen tranquilidad si no, cuidado porque en el próximo ataque a 10525 será para bajar a 10400 de la tacada. Por arriba no hay nada hasta 11200 por lo tanto cierres sobre 10800  vía libre total y absoluta para máximos y quien no esté no sale en la foto.

Pero por el momento cuidado porque el rango operativo se ha situado entre los 10700 y 10100, acortándose de desde 11200-9800


Vean el espacio entre call y put, es el arriba nos referimos, que el precio puede ir a buscar el nivel put como soporte …

Indicador anticipado de vencimiento: dejan sin sujeción al mercado

En la gráfica de posiciones call y put semanal de Ignacio Bozalongo se pueden apreciar varias cosas que creemos importante comentar, una que han dejado sin sujeción al mercado, desde 11.200 no hay nada importante negociado para julio hast 1000 puntos más abajo, por lo tanto la cotización el Ibex podría entrar en altas volatilidades a corto plazo.

Sinceramente esperaba que hubiera una fuerte negociación put en 10400 por lo del gap del Ibex pero como veis poquita cosa hay, por lo tanto están como autorizando a bajar más al Ibex si lo desea que los intermediarios no tienen pensando hacer nada por el momento y mucho menos convencimiento alguno de soporte hasta la zona 10.000.

Cuidado no se confunda nadie esto no quiere decir que nos vayamos a caer, ni que hayan que abrir posiciones cortas o salir del mercado, simplemente que no hay sujeciones que estamos sin red y va a dejar oscilar probablemente bastante al mercado, vamos que amplían rango operativo y esto ni es bueno ni malo ni todo lo contrario.

El vencimiento a la baja se vió venir la semana pasada

Otro vencimiento más y los intermediarios en opciones financieras lo dejaron más o menos claro 10700 por arriba 10400 por abajo,  y lo de los 10400 lo alertó Ignacio Bozalongo cuando detectó la entrada de una fuerte partida de puts a ese precio objetivo como si ellos (los intermediarios) contemplasen que había que cubrir posición o ganar unos euros por la subida de tipos en USA.

Muy contentos con este indicador exclusivo de esta casa, ya llevamos un par de años con él y sus resultados en cuanto a orientación o brújula financiera según estadística marca un nivel de certidumbre sobresaliente. Algunos lo sabrán apreciar y otros igual ni se enteran.