Fuerte zarpazo ayer de leon en los 9200 call

Ayer Ignacio Bozalongo detectó fuerte volumen de negociación CALL en la zona 9200 a una prima aproximada media de 30 euros, para nosotros es señal que se descuenta que la FED no moverá tipos, porque en realidad si hubiese temor a lo contrario se tendrían que haber negociado un gran volumen PUT por dos razones una para ganar cubrir posiciones y otra para ganar a la baja, a la vista de esta posición pues eso, no hay miedo a la FED, no subirán tipos.

Una posición call 30 euros comprada  implicaría en caso de subida efervescente del mercado una altísima rentabildad en el corto plazo y sin en cambio en caso de fracaso por subida de tipos inesperada un stop de lo más asumible.

Como suban tipos a traición el jueves la negociación PUT se disparará., hoy estaremos muy atentos e incluso antes del cierre os comentaremos si ha habido alguna variación notable de algún otro zarpazo de los leones.

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Indicador anticipado acierto casí pleno a una sesión del vencimiento

Bueno se nos ha resbalado 75 puntos igual luego o mañana lo clavamos.

Mañana puede pasar cualquier cosa en base a cómo Wall Street cierre hoy pero nosotros hace semanas os comentamos que el vencimiento sería entre los 8800 y 9000 puntos Ibex porque así lo dictaba el posicionamiento de intermediarios financieros en el mercado de futuros vía negociación call y put.

Obviamente el tema tipos influye mucho y nuestro indicador como todos se podría ver perjudicado pero no nos podéis negar que hayamos anticipado y acertado el vencimiento con tanta antelación aunque mañana se venga abajo no tiene mérito, por supuesto de Ignacio Bozalongo , servidor solo interpreta los datos que el suministra.

Quien haya seguido el indicador y abierto posiciones call/put compradadas/vendidas pues que tenga el dedo preparado para cerrar, si se viene abajo el Ibex será por culpa de Wall Street y si se viene arriba de 9000 no pasa.


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Los 9000 Ibex no van a ser fáciles de batir

Nuestro indicador anticipado de vencimiento nos decía semanas pasadas que el Ibex podría ir a 8800 y a 9000 puntos  con total tranquilidad, que todo despejado para ello y así ha sido, pero os señalábamos que a partir de 9000 iba a costar romper, ahora bien si no hay corrección de fin de estío en USA también os comentamos que el camino del Ibex sería irse a los 9500 por ejemplo un nivel intermedio entre las negociaciones call y put en MEFF.

El primer escenario alcista se ha cumplido, quedan seis sesiones y media para el vencimiento trimestral de septiembre, en cualquier momento se puede presentar el hombre del saco y meterle un buen susto a los mercados con una de esos descensos en barrena iniciados con los contados europeos cerrados con cualquier excusa fundamental o exógena.

Hoy no esperamos nada del BCE pero si los próximos 16 y 17 de septiembre de la FED ya con el vencimiento despachado, por lo tanto lo más esperable sería la continuidad de la actual tónica apática y aburrida donde ni se sube ni se baja ni todo lo contrario con el objeto de dejar pasar los días hasta que los mercados financieros conozcan la decisión de la Reserva Federal.

Vean agendas de reuniones FED y BCE

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A la luz de los datos que nos reporta Ignacio Bozalongo es fácil de verlo todo, si hay giro en 9000 no le debería extrañar a nadie que siga este indicador y si no lo hay lo normal es un un ascenso a zona intermedia entre los niveles medios de negociación call y put para diciembre, zona 9500 por ejemplo, por lo tanto, a esperar y ver si llega o no corrección desde el otro lado del charco y a la FED claro.

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Indicador anticipado : correcto en su barrunto de ataque a 8800

En anteriores comentarios decíamos que la negociación call se asentaba  sobre el nivel 8800 ibex y también se veía incremento en el 9000 eso nos inducía a pensar que los intermediarios hasta ese nivel permitirían al Ibex ascender ya que el nivel negociado put era más escaso. A día de hoy a medio mes aún para el vencimiento el Ibex toca y supera 8800 puntos por lo tanto creemos que si la subida es buena  se incrementará la negociación call por la apertura de coberturas de los intermediarios que vendieron calls frente a los que las compraron.

Si os fijáis en el gráfico de Bozalongo al precio le queda recorrido al alza para llegar al cuadrado rojo que es el nivel medio de negociación call de septiembre,  y cómo veis también la X azul es la negociación media de puts para el vencimiento de diciembre, por lo tanto el Ibex debería ascender en los próximos meses para cómo mínimo meterse dentro del canal call/put de diciembre, si me pedís un precio pues unos 9500 puntos.

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Indicador anticipado para el vencimiento de septiembre

Con los datos y gráficos de Bozalongo en la mano parece que los intermediarios han apostado fuerte por los niveles 8800 por arriba y 8000 por abajo, vamos que ese es su rango de trabajo o dicho de otra forma que ellos creen que de ahí no se debe salir el precio, en el primer gráfico se ha utilizado un filtro de operaciones mayores de 100 000 euros para dejar claro que es mano institucional.

26 agosto meff indicador anticipado septiembreEn el segundo gráfico donde se contempla todas las negociaciones el precio medio de negociación call se va a los 9000 y el de put si coincide con los 8000 de antes, por lo tanto hay claridad en la resistencia y no en el soporte cosa por el momento normal porque estamos muchos a la espera de que se pueda producir el comienzo de un momento a otro del típico valle de septiembre-octubre de ahí que no haya tanta alegría a la hora de negociar puts como calls.

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Indicador anticipado: el Ibex vence según lo previsto o previsible

Hace unas semanas a la luz de los datos gráficos de Ignacio Bozalongo autor de los mismos os comentaba que en 8600 se había negociado el mayor número de calls y puts del vencimiento con notable diferencia sobre todos los strikes restantes y cuando sobre un precio de ejercicio coinciden call y put el vencimiento no se va a ir muy lejos si no pasa nada fuera del guión.

Efectivamente sobre la zona tendrá lugar el vencimiento de hoy y en el gráfico que Bozalongo adjunta se ve con notable claridad cómo el precio es modulado por las posiciones CALLS Y PUTS que se van negociando-

A cierre de ayer podemos ver a un IBEX débil que lo tienen metido entre los precios medios de negociación PUT de septiembre y diciembre, cuando un Ibex fuerte debería estar cotizando entre el nivel medio de negociación call de septiembre y diciembre y si estuviese muy fuerte más pegado a diciembre que a septiembre.

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Por lo tanto podemos sentenciar que en condiciones ordinarias de mercado, la cotización de los futuros guardan una relación muy estrecha con el nivel de negociación de las opciones tanto al alza call como a la a baja put, conociendo como se mueven estas podremos controlar las fluctuaciones del precio, fuerza del mismo y niveles de control tanto al alza como a la baja.

Por eso en esta casa se tiene un 79.40% de acierto en MINI IBEX y un 75.47% con CFDs de España 35, no siendo producto estas ratios de pócimas, trucos o sistemas informáticos que nos digan cortos o largos, sino de nuestra sapiencia, experiencia, paciencia y sobre todo prudencia. Los derivados no son peligrosos, los peligrosos somos nosotros.

Un MINI IBEX son unos 8600 euros nominales, si usted no sabe que cuando se pone largo o corto está jugando con ese dinero realmente que lo pierda todo es solo una mera cuestión de tiempo, porque si no sabe por cuanto está jugando realmente su control emocional tenderá a cero , y por lo tanto su psique entre en caos y le hará creer que lo va a perder todo, y ante el pánico el ser humano solo tiene dos opciones instintivas que nos vienen desde la formación de nuestro cerebro hace millones de años, o huir (ejecutar stops-loss) o quedarnos inmóviles (dejar nuestra posición en manos de la divina providencia).

Si usted no tiene una estrategia para cuando el precio no va a donde usted creía o mejor dicho para evitar el pánico, mejor no abra ninguna posición, ni con derivados, ni con nada porque va a perder seguro, si no es hoy, será mañana.

Indicador anticipado: MEFF podría estar descontando un ataque a 9000

Hasta el momento los intermediarios habian prefijado el vencimiento de este mes en IBEX en los 8600 con total rotundidad, esta semana vemos incremento CALL en los 8900 puntos, esto nos hace suponer que le van a permitir seguir subiendo al IBEX y permitirle un ataque a 9000 incluso, si hubiesen aparecido PUT por abajo del precio hubiese dicho lo contrario, que los intermediarios dan por concluído el rebote y cuidado a correcciones.

O dicho por pasiva si hubiese una corrección en IBEX creemos que de inmediato aparecerían puts 8500 por ejemplo como coberturas a los que vendieron PUTs a 8600 el precio de ejercicio sería muy cercano dado lo que queda para el vencimiento.

Desde luego con la volatildiad tan barata no sería mala idea comprar alguna para ya el vencimiento de septiembre por aquello de la pauta del suelo de octubre. En fin que a la vista de las pistas que dejan los intermediarios nos inclinamos a un vencimiento tapando el gap del Brexit y sinceramente; nos conformamos.

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Por el importe de operaciones Bozalongo ha  filtrado para este mes las superiores a 50000 euros y el precio se acerca a las de 8900 y cuidado PORQUE EL LUNES NO ES FESTIVO EN ESPAÑA pero si cierran bastantes plazas bursátiles.

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Indicador anticipado: mercado obedece resistencia que forman las calls

En este gráfico de I.BOZALONGO podemos apreciar con prístina claridad como el precio es canalizado por las negociaciones medias de los precios de ejercicio de calls como resistencia y puts como soporte, esto junto que el nivel máximo de negociación call y put está en 8600 nos hace suponer un vencimiento bastante anodino o plano.

El único mosqueo son esas puts negociadas en mínimos de mercado que parecen estar avisando de algo y ese algo es malo para el IBEX en particular y por ende para el mercado en general porque una vuelta a mínimos sería porque la RV europea se vuelve a desplomar, Espero estar totalmente equivocado claro.

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Indicador anticipado de vencimiento

Precio encontró resistencia en la zona de negociación media de las calls de agosto, si nos gusta y vemos alcista que el precio de negociación media de puts haya subido, delata una tendencia más compradora que vendedora. o una inercia a creer en subidas que en mayores descensos.

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Por precio de ejercicio el nivel es el  8600, sobre 100 puntos más que los actuales, donde tendrá lugar el vencimiento de agosto,  nada relevante por arriba nada relevante por abajo, el inconveniente para leer el dato es que es doble, porque es PUT y el CALL. con volumen también a la par. Por lo tanto el mensaje lateral que se recibe es alto y fuerte.

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En este gráfico se confirma la buena paridad en la negociación de calls  y puts con una ratio call put que tiene lectura neutral.

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