Sum missa est en este vencimiento de enero para el Ibex

Si os ponemos este gráfico del Ibex contado

Y este de ayer de las posiciones CALLs en MEFF sobre futuro MINI IBEX

¿Qué conclusión/es sacáis? ¿es falaz decir que el nivel medio de negociación call y put va modulando los precios del índice de referencia en este caso IBEX a lo largo de un vencimiento y otro y otro y otro? ¿No creéis que el precio de un activo en este caso IBEX viene predeterminado por la negociación al alza y a la baja de los intermediarios financieros profesionales?

Este tipo de gráficos son un indicador anticipado de vencimiento que tiene una acertabilidad de entre el 80%-90% como esta casa viene acreditando en los últimos años gracias al trabajo de Ignacio Bozalongo que es quien los compone para vosotros, servidor simplemente los comenta por lo que cuando se falla; falla “solo” servidor no el indicador, en bolsa no hay indicadores perfectos, si no todo el mundo sería millonario y trabajarían los romanos que tienen el pecho de lata.

(Strike Peg = niveles medios de negociación de OPCIONES  CALLS )

 

Comentarios

Sum missa est en este vencimiento de enero para el Ibex — 2 comentarios

    • (soy el webmaster) … a mi cuando alguien me ha preguntado sobre el tema siempre he recomendado comprar bitcoins en https://bit2me.com/ porque me ha parecido el mejor sitio y más sencillo, aunque fijo que habrá otros, claro… salu2 !!