Indicador anticipado de vencimiento: dudas en Ibex y fuerza en Wall Street

Indicador anticipado de vencimiento: dudas en Ibex y fuerza en Wall Street

MERCADO OPCIONES – IGNACIO BOZALONGO

Esta semana se nos presenta una duda, los niveles más altos de negociación put están en 9000 y 9100 y el precio está  sensiblemente por debajo a 8650 puntos , si estuviese por encima de las puts os diríamos que hay sujeción de mercado que al precio le costaría bajar pero al estar tan bajo el efecto sería el contrario, es decir que las puts de sujeción o soporte al precio estarían ejerciendo de resistencia.

El nivel call más alto nos refrenda esta opinión negativa ya que el nivel call más alto está en 9000 lo que nos hace pensar que un cierre entre 9000-9100 es a lo más alto que puede aspirar el  Ibex salvo que en la próxima reunión del BCE haga saltar la banca y nunca mejor dicho.

Si comentar que en  el ibex las 40.000 put 8.700 y 8.800 las cerraron 3.000 el miércoles y 37.000 el jueves pasado, esto podría implicar que con la subida a 8800 alguna mano fuerte se puso nerviosa al estar comprada y liquidó estas posiciones el viernes está si tenemos razón tal mano tuvo que echarse las manos a la cabeza a la vista del velón de vuelta a mínimos realizado  (ojo, esto es una mera suposición).

 

opciones-ibex-26-agosto% - Indicador anticipado de vencimiento: dudas en Ibex y fuerza en Wall StreetY ahora fijaos en el gráfico del volumen de negociación por precios de ejercicio para el vencimiento de septiembre del SP500 como el precio el viernes cerró por encima de los mayores niveles de negociación put y aquí si mantenemos que el SP500 está bien sujeto y defendido por operadores y que le va a costar un mundo al precio perforar los 2800 salvo que sea a base de malas noticias, contra estas si se presentan no hay nada que hacer como el viernes que se caen los índices más de un 2% y los precios se vienen abajo no por ventas ni operaciones de manos fuertes sino por simple falta de contrapartida a la compra.

Por la parte de arriba las calls aparecen a medida que se acercan los 3000 puntos.

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Mirad la variación intersemanal de CALLs como suben a partir de 2850 y a partir de 3000 merman ..

variacion-call-26-agosto% - Indicador anticipado de vencimiento: dudas en Ibex y fuerza en Wall StreetEn la variación intersemanal de puts podemos constatar que los mayores volúmenes siguen siendo alto por lo tanto por el momento lo peor que podemos esperar de Wall Street es que se vaya a niveles de mínimos de mayo primeros de junio haciendo anulando por completo el último tramo alcista. Luego ya veríamos qué movimientos sobrevienen. Pero en principio no más de una corrección técnico corriente y moliente por mucho decorado asiático que pongan en el escenario de los precios.

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