La Ivy League financiera con el método 60/40

La Ivy League financiera con el método 60-4

La Ivy League es una conferencia deportiva de la NCAA  (fútbol americano)  de ocho universidades privadas del noreste de los Estados Unidos. Wikipedia

Pero al parecer hay una liga financiera entre ellas a ver quien gestionar mejor una cartera 60% renta variable y 40% renta fija, es decir pueden mover como quieran el 60% dentro de la RV y sin superar el 40% entre bonos, notas, deuda.

Bien este ha sido el resultado 2009-2018

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Si los computamos todo quedaría así la clasificación:

liga-ivy-clasificación% - La Ivy League financiera con el método 60/40Pero este tiene un montón de matices que deberéis ver y contrastar en la fuente original del artículo

La cartera nacional de acciones del 60% (S&P 500 Index), 40% de bonos (Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index) se origina como un punto de referencia tradicional del mundo de las pensiones para medir una cartera diversificada o equilibrada. Dado que las dotaciones, y particularmente las grandes y bien financiadas, tienen composiciones significativamente diferentes que una cartera líquida nacional de 60-40, incluida una pequeña asignación a la renta fija tradicional, exposición global y activos de mercados privados menos líquidos y más esotéricos, así como diferentes horizontes de tiempo y necesidades de financiamiento, usar un 60-40 como punto de referencia para las dotaciones de élite es imperfecto. Sin embargo, proporciona alguna medida de lo que podría lograr un modelo simple, líquido, de bajo costo y diversificado en relación con las complejidades, la falta de liquidez y el mayor costo del modelo de dotación Ivy o Yale. Para ser breve, No estamos sugiriendo un punto de referencia alternativo y más apropiado en esta investigación. La cartera 60-40 se reequilibra diariamente, y los rendimientos son brutos de los costos comerciales u otras tarifas.