Y la verdad que no lo entiendo dado que ni la directriz del 2009 del SP500 ni la MEA 200 semanal han echado del mercado a los que no van al riguroso corto plazo , y la IVY PORTFOLIO es una cartera de tendencia que obedece a la rentabilidad y no a la temporalidad, realmente sorprendido de ver como ha ejecutado posiciones y solo quedarse dentro del mercado de bonos. Pero cómo veis rotura de media = stop loss; punto pelota.
“El S&P 500 cerró febrero con una pérdida mensual de 8.41% después de una pérdida de 0.16% en enero. Los tres S&P 500 MA están señalando “efectivo” y cuatro de los cinco ETF de Ivy Portfolio: ETF Vanguard Total Stock Market (VTI), ETF Vanguard REIT Index (VNQ), ETF Vanguard FTSE All-World (VEU) y PowerShares DB Commodity Index. (DBC) – están señalando “efectivo”.
Eso si como ha sucedido otras veces, liquida y luego vuelve a posición larga sin contemplar estado de nivel de precio como podéis ver en este gráfico en otras ocasiones de correcciones técnicas también ejecutó posiciones y volvió al mercado sin contemplaciones.
Por lo tanto fuera de mercado menos en bonos marca este modelo de cartera muy seguido en el mundo de la gestión junto con la 60RV/40RF
