Cambio sustancial en el SP500 en cuanto a proyección del vencimiento de marzo

MERCADO DE OPCIONES – IGNACIO&LUCAS BOZALONGO

La semana si hubo rock&roll al cierre de la misma en el mercado de opciones, el SP500 perdía el soporte virtual que le daba el nivel medio de negociación call y la sigma+1 , la rajada del viernes hizo que el precio descendiera en vertical a por la EMA 200 que ayer lunes ya visteis lo que pasó. Ahora cuidado como tal media ejerza de resistencia tras el rebote pueden empezar a haber problemas más serios. Todo absolutamente todo en el corto plazo pasa por el respeto o no a los mínimos de octubre y estos a su vez de que no vaya a más el conflicto por Ucrania, porque cuando un factor exógeno presiona al mercado pasa lo que pasa, que lo que no corrigió a las buenas en su momento lo hace a las malas por un cisne negro, acordaros del covid en el 2020.

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La variaciones PUT han sido elocuentes han abierto a mansalva la 4200 cerrando la 4700 como precios de ejercicio más cercano al precio del futuro. Este aumento a la baja de puts tenemos que leerlo como una bajada del soporte para marzo forzosamente, ya veremos si acontecimientos positivos hacen mejorar  el volumen hacia arriba y no hacia abajo. Eso si, a corto plazo nos dan soporte de mercado claro, lo bajan de 4500 a 4200 , importante bajada.

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Las variaciones CALL de la semana tres cuartos de lo mismo la volatilidad hizo   aumentar la negociación de 5000 hacia abajo

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Por lo tanto este es el cuadro de volumen de contratos por precios de ejercicio  con todo junto en el presente vencimiento de marzo, ahí veis como  aumenta la contratación call bajo 5000 y como bajo 4500 lo que nos hace hace variar el rango operativo por arriba sobre los 4800 de 5000 y por abajo a 4200 de 4500. Sustancial recorte que igual al cierre de la semana habrá que modificar , esperamos que hacia arriba porque si es hacia abajo … pintan bastos.

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Nuestra artesana animación semanal …

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