MERCADO DE OPCIONES – IGNACIO&LUCAS BOZALONGO
Llama poderosamente la atención dos fuertes negociaciones de PUT 4800 y 4400 del presente vencimiento con todo lo demás seco que esto último no es de extrañar a tenor de las fechas festivas. Pero estos dos volúmenes nos invitan a pensar que son ya los soportes definitivos de junio. Si pierde 4000 malo, malo muy malo, porque o entra dinero o va a 4400.
Eso sí, en el lado CALL muerto, seco …
En el cuadro genera seguimos viendo las cosas aún más claras; dos escenarios, uno con soporte 5400 y otro 4800. Todo lo que no sea mantener 4800 que ya es bajar oiga un 10% aprox., vamos que se pondría muy mucho en cuestión la continuidad alcista del mercado y la confirmación de que podríamos entrar en una corrección estructural mayor de las vistas, nos referimos a una similar a la del 2022 que fue en cinco hasta octubre desde los máximos de enero, este año se hicieron en febrero os recordamos.
El precio en vez de embestir a la EMA 200 la huye y eso no es buena señal, sumen el corte de muerte 50/200, el no poder con los mínimos de marzo y el Trump hasta en la sopa, pues las perspectivas no son positivas… ha publicado la banca buenos resultados y el mercado ni ha recuperado y cerrado en máximos la semana. La primera tecnológica Netflix también buenos pero nada. Pesan más las incertidumbres generadas por la política arancelaria de los EE. UU.
Nuestra animación semanal:
Estamos tratando de investigar la relación semanal entre el precio y los volúmenes call y put por precio de ejercicio del vencimiento, todavía no obtenemos conclusiones válidas o que empíricamente nos sugieran algo, pero si sabemos que «algo» nos quiere decir el comportamiento del precio con relación al volumen call/put, pero no sabemos «qué«. Se admiten ayudas, aquí tenéis las últimas cuatro semanas:
EXCELENTE TRABAJO Y MUCHAS GRACIAS POR COMPARTIRLO.
Hola,
Puede que los niveles del collar de JPM estén en el punto de mira.
Todas las miradas están puestas en los niveles de collar del JPM que os puse en el anterior comentario: la opción put larga en 5.310 (ya superada y cerrada por debajo en la primera semana de negociación), y la opción put corta en 4.480.
Las rupturas son poco frecuentes: solo seis casos en los últimos 11 años para la opción put larga, y solo uno para la opción put corta (en 2020).
En las últimas cinco rupturas de la opción put larga a principios de trimestre, el índice tuvo dificultades para recuperar ese nivel, a menudo sin lograr gran cosa hasta que el collar se restableció al trimestre siguiente.
Si bien, el tamaño de la muestra es pequeño, el patrón es notable.
Los operadores tienen que sobrecubrirse en un entorno como este.
La esperanza no es su estrategia.
Saludos
Las puts más altas creemos que son compras y las más bajas ventas , es decir que el que hizo la operación quiere llevarse una tajada de 4800 a a 400 de sp500 pero no podemos decir eso porque es una opinión, el artículo de opciones va de hechos no de lo que pensemos o dejemos de pensar … ese el espíritu semanal , deciros aquí están los profesionales apostados .. y al menos saber referencias de soportes y resitencias de mercado.
Saludos y gracias por apreciar el trabajo de los bozalongo artesano total.
Hola Antonio,
Tu respuesta para mí, no a lugar en este caso…
Ya sé desde hace muchos años, que «»…el artículo de opciones va de hechos CONSUMADOS CON DATOS, y no de lo que pensemos o dejemos de pensar…»»
En este caso, sólo doy mi opinión personal por si sirve de ayuda, que por otro lado es solicitada por vosotros en el último párrafo…
Lo lamento. Quizás la culpa es mía por contestar. Tomo nota.
Muchas gracias Sres, Bozalongo por su gran trabajo manual SEMANAL (padre e hijo) y a todos por compartirlo.
Hasta otra. Saludos cordiales.
Angel
Para nada me refería a tu comentario Angel , para nada … es lo que literalmente dices pero de los Bozalongos … ellos no hacen cábalas, ni dan visiones, ni opiniones .. a veces sueltan suposiciones, y este es el caso, ellos no saben interpretar bien los datos y lo han dicho para una ayuda y tu has aportado un comentario , no se de donde sacas que parece que se subestima tu opinión , para nada vamos es más super agradecidos , esperábamos más al respecto a ver si se podía sacar un factor común válido.
Te equivocas de pleno si has creído que el comentario iba por lo personal vamos , en la vida se haría eso aquí, salvo haters y faltones maleducados que no es tu caso en absoluto y además se que sigues esta información semanal con fruición y para gente como tu para la que se hace realmente.
Lo de hasta otra suena a despedida y cierre , muy hiriente Angel la verdad si es así … lo de la culpa es tuya por contestar suena horrible también .. de verdad no has entendido el tono del «…el artículo de opciones va de hechos CONSUMADOS CON DATOS, y no de lo que pensemos o dejemos de pensa» para nada era para denostar o menospreciar tu comentario al respecto .. pero vamos nada que ver … la frase es literal de siempre el artículo de los Bozalongos va de datos registrados en el CBOE no de opiniones, pensamientos o proyecciones de ellos … es decir .. ellos van a detectar donde están los profesionales vosotros sois los que sacáis las conclusiones con ellas .. el indicador de vencimiento creado por ellos tiene más de un 90% de acierto, es único aunque hay alguna página que hace lo mismo pero desde menos tiempos que nosotros. Nos ha felicitado sobre todo de Europa y EEUU.
Saludos , y reitero te lo has tomado mal y por lo personal cuando no tiene nada que ver con tu comentario la frase que te desagradó.