El índice VIX se desplomó el viernes más de un 25% desde sus máximos intradía. Retrocesos similares, cuando el VIX superó los 27 puntos (aproximadamente una desviación estándar por encima de su promedio a largo plazo), suelen coincidir con mínimos del S&P 500.
El Índice de Volatilidad ($VIX) cerró hoy con una caída superior al -28% desde sus máximos, lo que marca la sexta mayor caída desde un máximo intradiario desde 1991.
Abrió esta mañana con una subida de más del +12% y casi llegó a 29 antes de cerrar la jornada en 20,77. Cayó un -4,1% en total esta semana, evitando lo que habría sido una racha alcista de tres semanas.
Duality también señaló que el S&P 500 promedió una ganancia del +9,2% durante los tres meses siguientes, cuando el $VIX cayó más del -25% desde su máximo intradiario.
Conclusión: El $VIX cayó hoy más del -28% desde su máximo intradiario. Cuando la volatilidad se reduce tan bruscamente, suele indicar un repunte a corto plazo para las acciones.
@DualityResearch