Los índices de sorpresas económicas de Citigroup miden las noticias económicas de forma cuantitativa. Se definen como desviaciones ponderadas históricas de los datos (real comunicados vs mediana en la encuesta de Bloomberg). Una lectura positiva del Índice de sorpresa económica sugiere que los informes económicos salen mejores que el promedio esperaba. Los índices se calculan diariamente una ventana de 3 meses. Los pesos de los indicadores económicos se derivan de la relación y efectos FX de sorpresas. Los índices también emplean una función de tiempo dada la limitada memoria de los mercados. (definición tomada de la siguiente fuente)
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