¿Las caídas del $VIX son un mal augurio para los mercados de valores?
No parecen serlo. Tras las mayores caídas del $VIX en el pasado, el S&P 500 ha subido un año después el 100% del tiempo con un rendimiento total promedio de +14,3%.
A primeros de agosto hasta el lunes negro os lanzábamos estadísticas de que la VIX vista ese día era históricamente alta vamos que llegó al olimpo del indicador. Ahora hay que hacer lo contrario con la bajada
Estas son las caídas de la volatilidad tras nueve sesiones de mercado desde 1990 y en paralelo el comportamiento del mercado tras ellas, como podéis ver de 1-2-3-4-5 años después el mercado fue alcista en el 100% de los casos.
Así pues que esperen sentados los gurús, profetas e influencers financieros que llevan años preconizando el día del juicio final para Wall Street , al final claro que las bolsas caerán, lo hacen siempre pero eso que compren una butaca y palomitas de maíz que aún queda bullish o bull market por ver. Salvo imponderables y si estos se presentan no será porque ellos acertaron ni muchísimo menos. Algunos creyeron que cuando el covid que este invento se fastidió salieron todos en tropel de sus oseras a decirnos que huyamos de los mercados que iba a tener lugar un gran reset aprovechando la pandemia.
Y ya veis, la alegría no les llegó al mes …..