Ignacio Bozalongo os facilita su gráfico de posiciones de intermediarios financieros en sus posiciones de call puts más negociadas o mejor dicho niveles medios de negociación para febrero y marzo.
Nos alegra ver el subidón de las calls para marzo pero las de febrero están claras donde están, si, tratando de taponar la subida del ibex como si fuera una tubería vertiendo agua, están dejando claro donde será el vencimiento de febrero con total nitidez.
En este segundo gráfico la subida de la negociación put a niveles del 9200-300 ha dado consistencia alcista a nuestro selectivo, vamos que casi nos manda el mensaje más claro de que no va caer de que va a subir.
Hola,
Insisto, y perdón por rectificarte; el subidón de las call de marzo se produjo hace seis semanas, para situarse encima del precio ya que estaban muy por debajo, y en las cuatro últimas semanas las call de marzo y febrero coinciden superponiéndose en el gráfico aspas y cuadrados rojos con muy poca variación en cuanto al posicionamiento.
El ratio call/put está aproximadamente en 0.45, lo que indica que se negocian 2 put por cada call y eso es una señal clara de mercado para las tendencias venideras.
Lo interesante será ver la situación para el el vencimiento trimestral de marzo en próximas semanas, tras el vencimiento de mañana…
Saludos.
Para nada hombre … rectifica , corrige, subsana, certifica lo que gustes mi texto es pura interpretación (tan buena o mala como la tuya) del gráfico de Bozalongo que ese si que no admite debate, lo que comente si .. se puede cuestionar u opinar lo que sea vamos … el que lo hace es él y yo voy tratando de traducir del opcionés al especulates .. simplemente vengo viendo a los intermediarios en 9500-9600 y el precio con problemas de romper ese nivel. Como bien dices veremos para marzo, por el momento han logrado su objetivo no dejar pasar al precio pero ni aquí ni en Europa por lo tanto las posiciones son absolutamente institucionales. Espero que vayan subiendo el nivel medio de calls negociadas tanto para marzo como para junio .. saludos.
Un diez como siempre.
Es de lectura obligada para los que negocian en meff y creo que tambien para el que opere al contado, es un buen indicador de las coberturas de los "grandes".
No se cuanta gasolina le queda a esto, pero pendiente esta Brexit, Opep en Jun, Trump medidas economicas, Elecciones..sobre todo Francia (quien sabe si España, estamos aun sin PGE)…
Yo como siempre, cortilargo…vendere calls de Gam y Tef a Jun, las tengo en buen beneficio y alejando poquito el strike casi cubren la rentabilidad de cada paquete en el año (a partir de Jun seria Bºextra si se ejecutan). Las de Feb vencieron otm.
En REP dos paquetes a vP13Abr, vP12,5Jun.. con reserva para dos mas (o cerrar si gano el 60,70%de la prima cobrada)
Bbva aproveche el bajon de Bbva de esta semana para un paquete vP5Jun.
Y como un 50%liquidez de aqui a Jun.
A esperar.