MERCADO DE OPCIONES – IGNACIO&LUCAS BOZALONGO
En este primer cuadro queda bien patente la fuerza del índice estadounidenses ya en la sigma 2 muy por encima de la negociación media de las opciones call del ejercicio, las correcciones en sigma 2 suelen ser habitualmente de toma de impulso para seguir subiendo, las peligrosas son las sigma 3 porque ahí cuando se producen correcciones que por culminaciones de tramos o de exageración del sentimiento de mercado que han comprimido al mínimo la volatilidad, y cuando esto sucede pues por ley natural estalla por la presión y el estallido de la volatilidad provoca correcciones rápidas y verticales en los mercados.
En el siguiente cuadro vemos a todos los volúmenes de call put ordenados de mayor a menor precio de ejercicio para el vencimiento de diciembre y por norma como sabéis quienes nos seguís que se pone la resistencia en el nivel call más negociado y el soporte en el nivel put, a la vista del tablero a cierre del viernes pasado pues tendríamos un rango 4700-4200 pero a la vista de la actual fuerza tendencia lo podríamos subir sin temor a equivocarnos a los 4400 para diciembre.
Por debajo de 4400 los niveles puts están bien cargados y esto implica solidez y sujeción de este índice.
Con respecto al trasiego semanal call y put pues en call no vemos nada que nos llame la atención, en las puts una liquidación en 4200 y un aumento en la 3900. Nada que nos pueda sugerir especial cuidado con el mercado.
