Aquí tenemos dos tablas estadísticas de para nosotros gran interés, la primera corresponde a la cartera modelo 60/40 que sigue mucha gente profesional y/o amateur en esto de la participación de los mercados, comprar 60% bolsa referenciada al sp500 (indice total o valores en cartera) y un 40% bonos , renta fija.
En este primero el resultado es extremadamente llamativo a nivel de record para encontrar una rentabilidad peor para este tipo de cartera 60/40 tendríamos que remitirnos a 1931, luego la peña no comprende por qué el mercado no baja más para lo mal que está todo pues si que estaban mal las cosas en EEUU entre 1929 y 1931.
En esta segunda las peores rentabilidades de un índice amplio como el Wilshire 5000 , tan amplio que multiplica por 10 al SP500 en componentes ,el Wilshire 5000 es el índice que incluye todas las empresas cotizadas del mercado norteamericano. El autor lo filtra al finalizar el noveno mes del año para luego decirnos cuando subió después este selectivo desde los tres meses es decir a final de año hasta el final de la década, curioso, da muy buen feeling a todos los plazos aunque a corto no nos quita nadie seguir sufriendo.
