Rentabilidad de 3 estrategias este año…
a) Comprar S&P 500 cuando VIX cierra por encima de 30, vender cuando VIX cierra por debajo de 20: +25.6%
b) Buy & Hold S&P 500: -15.9%
c) Comprar S&P 500 cuando VIX cierra por debajo de 20, vender cuando VIX cierra por encima de 30: -33.0%
Gráficamente:
fuente : @charliebilello