MERCADO DE OPCIONES – IGNACIO&LUCAS BOZALONGO
Lo de la semana pasada lo consideramos histórico, fue toda una reversión de movimientos para encarar y os lo comentamos el posible arribo de la volatilidad a los puertos de la liquidez, pertrecharon velas, ajustaron amarres, aseguraron la carga y tanto en la parte call como put se vieron movimientos anómalamente agresivos.
El mercado desde agosto parece que a puesto proa a una mar más dura. En la negociación put vemos como el soporte 4200-4300 se sigue consolidando y aparecen volumen concordantes para cubrir riesgos de cola, esto de los riesgos de cola en finanzas ya lo hemos explicado y quien no lo entienda o quiera saber más ahí tiene google o incluso ya la IA , preguntadle a ver que os contesta.
Y en la negociación call lo importante y eso no es buena señal se liquidan precios de ejercicio cercano a los precios del futuro oficial y se abren calls 4600-4700 pero que nos da en la nariz que son posiciones vendidas, es decir venden calls porque creen los operatas que el mercado va a descender.
Ojo, siempre nos estamos refiriendo a la semana pasada , cuidado. Semana pasada a cierre de viernes como siempre.
En cuanto al tablero final fusionadas todas las operaciones call/put al respecto del vencimiento de septiembre siguen las mismas 4200 y si le dan para el pelo al mercado en próximas fechas y sobre todo en el temido mes de septiembre siempre tendríamos los 4000 de suelo en el SP500
Y en el último cuadro de rigor vemos al precio frente a los niveles medio de negociación call por precios de ejercicio y lo mismo put, creemos que el cierre del ejercicio esta vez será en zona neutra sobre la sigma +1 (como veis el precio ha perdido la +3 y +2 que estaban por arriba) o incluso si se pone fea la cosa pues entre los 9200 y la EMA 200, por arriba el SP500 ya hizo lo que tenía que hacer.
Conclusión que podemos entrar en una borrasca de volatilidad próximamente …
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