Lo de buy in octuber and sell in may es más leyendo urbana que otra cosa y falla con frecuencia pero sobre todo mucho más que la de comprar en Acción de Gracias y vender a primeros del año siguiente tras el rally de navidad , el trader del almanque publica:
El Día de Acción de Gracias inicia una racha de sólidos patrones estacionales alcistas. Noviembre-enero es el mejor lapso de tres meses consecutivos del año (2024 STA p. 149). Luego está el efecto de enero (2024 STA p. 112 y 114) de las empresas de pequeña capitalización que superan a las de gran capitalización en enero, que comienza a mediados de diciembre.
Y, por supuesto, el “Rally de Santa Claus” (2024 STA p. 118), inventado y nombrado por Yale Hirsch en 1972 en el Almanaque . A menudo confundido con cualquier repunte del cuarto trimestre, se define como el repunte breve y dulce que cubre los últimos cinco días hábiles del año y los dos primeros días hábiles del Año Nuevo. Yale también acuñó la frase: “ Si Papá Noel no llama, los osos pueden venir a Broad y Wall. “
Hemos combinado estos acontecimientos estacionales en una sola operación: compre el martes antes del Día de Acción de Gracias y manténgala hasta el segundo día de negociación del Año Nuevo. Nuestro buen amigo y renombrado técnico y gurú de opciones, Larry McMillan, del Options Strategist, nos abrió los ojos a esta operación y la ejecuta con opciones a partir del día anterior al Día de Acción de Gracias.
Desde 1950, el S&P 500 ha subido un 79,45% del tiempo desde el martes anterior al Día de Acción de Gracias hasta el segundo día de negociación del año, con una ganancia promedio del 2,57%. Russell 2000 ha subido el 77,27% del tiempo desde 1979, con una ganancia promedio del 3,19%.