Si bien el VIX se disparó el lunes, una métrica de volatilidad menos conocida también explotó a un nivel extremo, lo que indica un miedo excesivo.
@MacroCharts señala que el sesgo Call-Put de 1 mes alcanzó niveles no vistos desde la pandemia el lunes. Básicamente, esto significa que los inversores estaban dispuestos a pagar una prima considerable por un seguro para protegerse contra mayores desventajas.
En fin que hubo tanto miedo que las primas de las opciones puts reventaron al alza a mucha mayor velocidad de lo que bajaba el mercado e incluso la VIX. Como veis el miedo llegó a un grado tan extremo que por debajo solo se ve a cuando el covid desde el 2020.
El miedo es maravilloso para ganar, todavía a la peña no se le mete en la cabeza que a más volatilidad más probabibilidad de ganar se tiene, sin en cambio se paga lo que sea por no perder. Luego pues esto, pasan un par de días y nos echamos las manos a la cabeza por dejarnos asesorar por nuestros instintos conductuales.
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