Os recordamos:
La cartera Ivy Portfolio se basa en la estrategia de asignación de activos utilizada por los fondos de dotación de Harvard y Yale. Se trata de una cartera con ponderación uniforme construida con 5 ETF que presentan una combinación de diferentes clases de activos. Al asignar entre diferentes clases de activos, se logra la diversificación y se reduce el riesgo. Las diferentes clases de activos y sus ETF correspondientes se muestran a continuación.
Acciones nacionales, representadas por Vanguard Total Stock Market ETF (VTI)
Acciones internacionales, representadas por Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund (VEU)
Bonos, representados por iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF)
Bienes raíces, representados por Vanguard Real Estate ETF (VNQ)
Materias primas, representadas por Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC)
El proceso de uso de la cartera Ivy es bastante simple. Primero, componga una cartera diversificada de cada una de las principales clases de activos con el mismo peso (ver arriba). Luego, calcule un promedio móvil de los precios de cierre durante los 10 meses anteriores para cada fondo (o período de tiempo deseado). Por último, observe la cartera al final de cada mes ( tenga en cuenta que para la vista previa anticipada, observamos la cartera después del cierre del penúltimo día hábil de cada mes ). Si un fondo cierra el mes por debajo del nivel de su promedio móvil, véndalo y conserve efectivo, recomprándolo solo cuando vuelva a cerrar por encima de su promedio móvil al final de cualquier mes posterior. De manera similar, si un fondo cierra el mes por encima del promedio móvil, consérvelo.
Así queda esta cartera modelo para el mes de septiembre:
La siguiente tabla muestra la señal temporal de la media móvil simple (SMA) de 10 meses para las cinco clases de activos destacadas en la cartera Ivy. A finales de agosto, uno de los cinco ETF de la cartera Ivy (el fondo Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) ) cerró por debajo de su SMA de 10 meses. Esto no ha cambiado con respecto a la señal de efectivo única del mes pasado.
Las tablas también muestran el porcentaje por encima o por debajo de la media móvil para cada fondo. Si una posición está a menos del 2% de una señal, se resalta en amarillo para poner un poco más de énfasis en aquellos fondos que están cerca de revertir posiciones.
Para un período de tiempo ligeramente más largo, la siguiente tabla muestra las señales temporales de la media móvil simple (SMA) de 12 meses para los ETF de Ivy Portfolio. A fines de agosto, uno de los cinco ETF de Ivy Portfolio ( Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) ) cerró por debajo de su SMA de 12 meses. Esto no ha cambiado con respecto a la señal de efectivo única del mes pasado.
En resumen, los tres enfoques mostraron una señal de retención a fines de agosto para el SP500 , ya que todos están por encima de sus respectivos promedios móviles.
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