La cartera Ivy Portfolio se basa en la estrategia de asignación de activos utilizada por los fondos de dotación de Harvard y Yale. Se trata de una cartera con ponderación equitativa construida con 5 ETF que presentan una combinación de diferentes clases de activos. Al asignar entre diferentes clases de activos, se logra la diversificación y se reduce el riesgo. Las diferentes clases de activos y sus ETF correspondientes se muestran a continuación.
Acciones nacionales, representadas por Vanguard Total Stock Market ETF (VTI)
Acciones internacionales, representadas por Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund (VEU)
Bonos, representados por iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF)
Bienes raíces, representados por Vanguard Real Estate ETF (VNQ)
Materias primas, representadas por Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC)
El proceso de uso de la cartera Ivy es bastante simple. Primero, componga una cartera diversificada de cada una de las principales clases de activos con el mismo peso (ver arriba). Luego, calcule un promedio móvil de los precios de cierre durante los 10 meses anteriores para cada fondo (o período de tiempo deseado). Por último, observe la cartera al final de cada mes ( tenga en cuenta que para la vista previa anticipada, observamos la cartera después del cierre del penúltimo día hábil de cada mes ). Si un fondo cierra el mes por debajo del nivel de su promedio móvil, véndalo y conserve efectivo, recomprándolo solo cuando vuelva a cerrar por encima de su promedio móvil al final de cualquier mes posterior. De manera similar, si un fondo cierra el mes por encima del promedio móvil, consérvelo.
Para octubre la cartera modelo que seguimos todos los meses con uno de los mayores éxitos del mercado queda así, solo se queda fuera de las commodities:
fuente: advisorperspectives.com