Desde la introducción de RRG en 2011, muchas personas me han hecho preguntas como: «¿Cuál es el historial de RRG?» o «¿Cuáles son las reglas comerciales de RRG»?
Mis respuestas siempre han sido y seguirán siendo: «No hay antecedentes de RRG, ya que no existe un conjunto de reglas».
Los gráficos de rotación relativa son principalmente una herramienta de visualización de datos que se puede aplicar a muchos mercados diferentes, en muchos marcos temporales diferentes y con distintos grados de riesgo. La mayoría de las veces, respondí a estas preguntas con «¿Cuál es el historial de un gráfico de barras?» o «¿Cuáles son las reglas de negociación para un gráfico de barras?» Dicho esto, es posible idear algunas «reglas» o «condiciones» que se puedan probar y repetir; en particular, dos requisitos previos para un enfoque cuantitativo y basado en reglas.
En los últimos años, he estado «jugando» de vez en cuando con diferentes enfoques para llegar a algo que pueda funcionar de manera objetiva. Este es todavía un proyecto en proceso, pero mi plan para 2025 es compartir los resultados de la versión 1 de este enfoque, utilizando los 11 ETF sectoriales de SPDR, en este blog de forma semanal y hacer un seguimiento de los resultados.
No tengo previsto revelar todos los detalles de la metodología en este momento, ya que esto puede dar lugar a un producto en el que se pueda invertir en algún momento. Pero la base radica en combinar varios puntos de datos semanales y diarios de RRG en una métrica y crear una clasificación para los 11 sectores que me permita determinar los «cinco mejores sectores».
En el futuro, publicaré esta lista semanalmente y seguiré el rendimiento de una cartera que consta de los 5 mejores sectores, cada uno con una ponderación del 20 %.
En la primera semana de 2025 esta es la cartera con la que empezamos:
XLY
XLC
XLF
XLK
XLI
RRG semanal
RRG diario
Gráficos de precios
Consumo discrecional
Los bienes de consumo discrecional se mantienen bien después de la ruptura alcista. La zona alrededor de 210 debería actuar como soporte en caso de una caída.
La fuerza relativa continúa siendo fuerte.
Servicios de comunicación
Los servicios de comunicación están probando la antigua línea de resistencia ascendente como soporte, mientras que la fuerza relativa salió de su rango comercial y parece estar moviéndose hacia arriba.
Finanzas
El ritmo de máximos y mínimos cada vez más altos en el gráfico de precios se mantiene intacto. La fuerza relativa ahora está probando el límite superior del antiguo rango de negociación como soporte.
Tecnología
El sector tecnológico sigue luchando contra la resistencia en torno a la zona de 240, pero no se observa una caída significativa de los precios como en otros sectores. La fortaleza relativa se mantiene dentro de los límites de su rango de cotización.
Acciones industriales
El sector industrial está poniendo a prueba la línea de soporte ascendente; mientras se mantenga, las cosas seguirán bien. Si observamos la fortaleza relativa, está claro por qué este es el quinto sector. Se ha completado un pequeño doble techo y parece que se avecina cierta debilidad relativa.
Artículo de: Julius de Kempenaer.Analista técnico sénior y creador de StockCharts.com , fundador de Relative Rotation Graphs , RRG Research
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