MERCADO DE OPCIONES – IGNACIO&LUCAS BOZALONGO
En el lado CALL no se levantaron sospechas una cancelación de posiciones sobre los 6300 y luego intenso pero con escaso volumen de operaciones entre 6200 y 6000, observen como el el call strike peg varía a la baja, dando a entender una pérdida de sentimiento alcista pero vamos sin justificar la que hay en el mercado a nivel general de la renta variable.
Donde si hubo movida fue en el lado PUT, se negociaron precios de ejercicio con un muy muy alto volumen bien por debajo de los precios del futuro , incluso nos atrevemos a decir que se cancelaron posiciones a 5400 para abrirlas más abajo por temor a la volatilidad entrante sobre todo el jueves, vean lo fortísimos volúmenes a 5700, 5200, 5100 .
Vamos que el miedo se apoderó de los operadores que se vieron forzados a mover y abrir posiciones a la vista de una corrección de mercado, el sentimiento como se comentó en el blog el jueves era exageradamente bajista pero como veis , mover puts a la baja es mala señal para el mercado.
Como veis el precio se ha ido a por la EMA 200 desde la sigma+2 donde estaba el call strike peg, vamos que ahora el mercado mira hacia abajo claramente para el vencimiento de marzo. Solo lo salvaría que la EMA ejerza como la anterior vez de soporte nada más acercarse a ella como en agosto pasado.
Hicimos bien la semana pasada en no subir el soporte del rango operativo del vencimiento de 5800 a 6000 y os comentamos que sería en esta semana cuando lo haríamos para confirmar sesgo de mercado, siendo a la baja y viendo los movimientos puts comentados, vamos a bajar 100 puntos el rango para marzo es decir dejarlo en 5700-6200 conste que este el único movimiento que hemos hecho en todo el vencimiento porque como venimos comentando lo teníamos en 5800-6200/300 , ahora 5700/800 por abajo 6200/6100 por arriba.
Nuestra animación semanal: