MERCADO DE OPCIONES – IGNACIO&LUCAS BOZALONGO
Por la parte put cierta calma y no vemos operaciones llamativas a tres semanas del vencimiento ni en un sentido ni en el otro da la impresión de que los operadores profesionales dieron por normal el rebote que vimos la semana pasada y ha tenido corte (según futuros ahora) para arrancar el impidiendo por el momento la típica magia del primer día.
Por la parte call si que si, hubieron nervios al ver que el rebote se mantuvo toda la semana amenazando con un suelo para que arrancara el rally de navidad ya desde el Black Friday, hubieron fuerte liquidaciones de calls suponemos que fueron compras para cerrar ventas en los precios de ejercicio que indica la gráfica de abajo, vamos las que estaban más próximas al precio del futuro. Vamos que los vendedores de call si entraron en cierto pánico fuera a ser que los cogiera el toro de un Papá Noel que llegara antes de tiempo.
Una razón de peso para ese cierre de calls vendidas ha sido la fuerte subida del interés abierto:
El precio se vuelve a comportar como mandan los cánones en un mercado alcista, de la sigma+1 sin atacar siquiera la EMA 200 al call strike peg lo que justifica el susto de los vendedores de calls y un anticipo de un buen cierre de vencimiento
Queda certificado que de 7000 sería un hito que superara el sp500 su cotización para el vencimiento de diciembre, luego tras el rally de navidad ya veremos, rango volvemos a situarlo en los 6500 por abajo y 7000 por arriba el que había antes tras recuperarse supuestamente el mercado del susto de noviembre.
Negociaciones últimas semanas:
Nuestra animación semanal: