Las verdades y mentiras de los sistemas automáticos (2ªparte)

Hay empresas que comercializan uno o varios sistemas y además garantizan un porcentaje de ganancia  a final de un año del 5%-10% y hasta del  20% y 30% o más  (según sea de agresivo el chiringuito financiero en cuestión)  y lo venden como reflejo de la seguridad que tiene el creador en  su sistema de especulación maravilloso, cuando en realidad lo que están haciendo es compartiendo con usted la impresionante tajada de comisiones que se le va a cargar en su cuenta y claro en la letra pequeña verá como su dinero no se lo puede llevar usted cuando quiera  sino cuando ellos lo estimen conveniente so pena de penalizaciones viles y mezquinas escondidas en farragosos párrafos del contrato de rigor.

En cuanto al nivel acierto para saber si un sistema es fiable o no si lo creamos nosotros o nos hacemos con  uno del millón que hay en internet , no es posible determinarlo tan a la ligera como ver el saldo acumulado, si el sistema no llega al 50% de acierto primero no superaría al azar, segundo  súmele el pago de comisiones y corretajes de las operaciones realizadas y tercero súmele el stop loss del 50% de operaciones fallidas  ¡¡cómo de rentables  tienen que salir las operaciones positivas para que cubran todas las negativas más los gastos  ¡¡ vamos, amigo despierte.

Luego está la tendencia, ya lo comenté antes, si el mercado coge dirección fuerte (da igual al alza que a la baja)  ganará si claro, y mucho además pero eso lo que le hará es fidelizarle o casarse con el sistema, el activo entra en lateral siempre  y a medida que dura el lateral su nivel de ganancias descenderá y descenderá y descenderá por lo tanto para valorar un sistema mire cuales han sido sus resultados netos en los tramos más laterales del activo en cuestión, ahí estará la calidad de un buen sistema automático que funciona, buscar que deje correr las ganancias y parar en seco las pérdidas eso solo vale para mercados fuertemente alcistas y bajistas para todo lo demás será  el sueño de un bróker, y su pesadilla de todas la noches.

Otro factor es el de los parámetros utilizados para generar las entradas y salidas  del activo en cuestión, usted podrá leer en muchos sitios las excelencias y complejidades de sistemas automáticos de especulación para que los compre o suscriba o se los gestione un profesional, en realidad la mayoría de ellos están hechos con indicadores básicos optimizados al que le varían un parámetro para adaptarlo mejor al activo donde se va a trabajar porque claro un estocástico 14-6-3 puede servir para el Oro pero para el dólar usan el 14-3-3, o una  media móvil 150 en vez de 200 que cruza a una 30 en vez de una 40 si se trata del SP500, le doy un consejo, cuando a usted le quieran vender un sistema o usted mismo decida seleccionar uno, o incluso atreverse a crearlo (es muy fácil) lleve el mismo contra los cortes alcistas y bajistas de  un MACD 12-26-9  el indicador más vulgar, seleccione un mes de ese sistema que le interese y haga un recuento de ganancias, haga lo mismo con las señales del MACD y haga recuento también de lo que hubiese ganado con un simple MACD, me juego una cena con usted que el MACD es mejor.

¿Usted cree que los sistemas automáticos funcionan? ¿sí o no? si es si ¿no estaríamos todos metidos en ellos ? ¿Usted cree que va a trabajar servidor  o los gestores de un intermediario financiero  un porrón de horas al día si hay un sistema que da dinero seguro sin dar un palo al agua?   dos de los más grandes especuladores  como Buffett y Soros se ríen a mandibula postiza batiente  porque saben que un sistema es una máquina de ganar dinero pero no para usted sino para su bróker ¿por qué las grandes casas de inversión venden fondos gestionados por estrategas de la renta variable y no suscripciones a sistemas informáticos?

Eso si no confunda sistemas automáticos de trading con el trading de alta frecuencia, los sistemas automáticos funcionan por formulas matemático-estadísticas que todos con muy poco conocimiento podemos programar y mandar  a insertar en nuestra cuenta de valores y ponerlos a trabajar en cualquier tipo de mercado y en cualquier tipo de activo.

El trading de alta frecuencia funciona  por algoritmos programados por ingenieros informáticos  y funciona  dentro de una red de servidores en unas determinadas condiciones  con la intención que formen anillos de intercambio masivo de operaciones con un  decalaje mínimo (inferior al scalping habitual incluso) vamos que es otra historia o mejor dicho  es como un sistema automático pero elevado a la enésima potencia.

Tal como camina la ciencia de la especulación financiera vamos hacia mercados financieros convertidos en casinos on line, donde los números de la ruleta son marcas de empresa, donde la vocación temporal de las operaciones sufrirán acortamientos brutales, antes del 2000 la gente invertía a plazos de unos años , hoy a unos meses , ya tendemos a hacerlo a pocas semanas, dentro de muy poco a escasos días y a mitad de siglo más tardar lo haremos a segundos.

Por cierto el análisis técnico en todas sus variantes y especialidades  y el fundamental en todas sus escuelas quedarán diluidos en la obsolescencia, no van a servir para nada, solo para artesanos que jueguen al margen de la corriente e incluso no sería de extrañar que el poder de los brókers llegue a tal punto que no les interese ni con carácter residual inversores de  medio o largo plazo. ¿No os dais cuenta que ya muchos brókers no operan con acciones?

Los brokers tiene por misión ahora mismo tratar de ludopatizarnos, de acortarnos el horizonte temporal de nuestras operaciones, de comprimirnos nuestro rango de objetivo por oepración, de forzarnos irremisiblemente al stop loss,  de incentivarnos A  la operatividad a todas horas, de forzarnos al apalancamiento, cada vez hará menos falta tener dinero para operar, la vida de las cuentas de valores sera de días, meteremos dinero en ellas como cargamos el móvil.

Todos los días al finalizar este decenio si Dios nos da salud para verlo  recibiremos un mail de nuestro intermediario financiero donde nos dirá el número de operaciones realizadas y  cuanto hemos ganado o perdido en la sesión, las maquinitas de HTF no serán para la élite serán para todos ya que la élite las habrá convertido en productos financieros y su negocio será la comisión fija que es y será siempre la base de todo negocio financiero, ganar siempre. Si no lo ha entendido se lo explico por pasiva, habrá HTF para todos cuando ya no sean un negocio seguro como ahora.

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