¿A por los soportes de febrero y marzo?

Sospechábamos el viernes que la rotura a cierre semanal de los 2680 era un peligroso aviso de que el futuro del SP500 podria volver a descender y serían tres ya a los soportes de febrero y marzo, pues parece que también toca otro ataque en abril y a la tercera suelen decir que va la vencida.

El hecho es que la liquidez disminuye es la volatilidad quien aumenta por simple teoría de los vasos comunicantes, porque aunque parezca mentira tiene que haber una proporción entre ellas pero visto desde el punto de vista inverso, es decir poca liquidez mucha volatilidad, poca volatilidad mucha liquidez, el resto lo hace el software bombeando papel y dinero a demanda de cada momento dado en base al open interés.

Hoy con la resaca dejada ayer por el cierre en Wall Street pues nosotros y alemanes nos vamos a despedir de los niveles rotos en febrero y va a quedar todo como un rebote técnico, a excepción que como en la última ocasión los contados europeos hartos ya de tanta burla de los índices referenciales USA ya se tome las cosas de mejor manera que en ocasiones anteriores, donde si bajaban ellos nosotros el doble, triple o cuádruple y al rebote de ellos nosotros la mitad, un tercio o un cuarto. Esperamos que al menos esto lo tengamos claro porque de lo contrario nos vamos a tapar el gap de fuga de hace un par de semanas.

Otra cosa importante que debéis saber es que la volatilidad ha llegado hace meses para quedarse, tenéis que hacer compatibles posiciones largas con cortas de un mismo activo con productos financieros diferentes, a cruzar estrategias porque las cosas van a estar así por un tiempo y como se confirme la rotura de soportes de febrero en USA nosotros igual aún hacemos algún suelo más profundo que el anterior antes del supuestamente el definitivo.

El decir que se puede estar largo de MINI IBEX y corto con CFD ESPAÑA 35 , se puede estar largo de acciones espasñolas y cortos con un ETF sobre el Ibex, largo con acciones y corto con cfds de la misma acción en el mismo volumen o doble. Es lo que tiene la volatilidad que nos obliga a trabajar a los especuladores del corto plazo, desgraciadamente vivimos de nuestros resultados no como los gestores que viven del capital de sus clientes y ellos cobran vaya como vaya el mercado.

Eso si, no os pongáis a perseguir al precio y ajustar stop loss porque no os dejan ni para un taxi, vaya a ser que os desplumen como pollos en un lateral de unos cientos de puntos. Es tiempo de estrategias no de ajustar stops, para eso no hagáis nada y punto pelota. Que no hacer nada en un mercado lateral también es muy buena estrategia.

En gráfico diario ya se observa el claro giro “a la baja” al contacto del precio con ” la directriz bajista”

Comentarios

¿A por los soportes de febrero y marzo? — 2 comentarios

  1. LINEA AD + ADn
    http://stockcharts.com/h-sc/ui?s=$NYAD:$NYTOT&p=D&yr=0&mn=6&dy=0&id=p61900721315&a=260220479
    La línea AD después de superar máximos anteriores siguió al NYSE hacia abajo. La línea ADn pierde 80 pero mientras no pierda 50 no quedaría anulado el intento de I1 alcista.
    RASI + OSCILADOR MCCLELLAN
    El RASI (ó summattion) según Tom McClellan debe pasar el nivel de 500 para que los impulsos alcacen lo que él denomina "velocidad de escape". Eso aún no ha sucedido aún por lo tanto… quizás por ahí podamos ver la luz ante esta situación.
    RESUMEN
    Las divergencias alcistas en la línea AD siguen vigente. Personalmente (a gran riesgo de equivocarme) sigo pensando que estamos en una trampa de osos por las divergencias que se mantienen intactas y la anterior superación de la línea AD de los máximos anteriores.
    Sí es verdad que no me gusta que el RASI no siga rumbo al nivel 500 y lo supere. Seguiremos en observación a pesar de que está complicada la amplitud en estos momentos. La gran duda es… ¿estamos en una I1 alcista o en un I2 bajista? Pues supongo que en breves sabremos la respuesta. Personalmente he abierto la puerta a los largos de nuevo pero reconozco que a pesar de ello el sistema no da ningún largo estas semanas y eso… si es verdad que no me gusta. He pasado de tener el 100% invertido en largos y actualmente tengo un 25% en liquidez (esta semana el sistema ha sacado a ASM), un 30% cortos y un 45% largos. Hacía muchos años que el sistema no hacía esta rotación a liquidez y cortos. Ni siquiera en la caída del 2015 llego a esos niveles. ¿Estará viendo algo que no yo no veo? Pues ese es su trabajo. jajaja.
    Un saludo.