Entendiendo el efecto FANG

Vamos a contextualizar o proporcionar el efecto FANG en el Ibex y os pongo este escenario suponed por un momento que TELEFONICA, SANTANDER, BBVA e  INDITEX llevan tres años en subida libre mientras el resto del mercado ha seguido su normal curso como hasta esta justa fecha  ¿A cuanto cotizaría el Ibex entonces? ¿por encima del 2007 con seguridad verdad? si estos cuatro valores pesan más que la suma de 20 componentes tendríamos a tres tipos de inversores de mayor a menor fortuna.

Los de mayor fortuna serían los que tuvieran a estos cuatro valores en cartera.

Luego seguiría los que estuviera indexados clónicamente al Ibex.

Y por último los inversores que por miedos y dudas no estuviesen ni dentro de esos valores ni dentro del Ibex.

Esto es lo que ha sucedido con el efecto FANG en Estados Unidos Facebook, Amazon, Netflix y Google, han subido tanto durante tanto tiempo  que han cogido mucho peso y al coger peso han arrastrado de todo con ellos al alza pero claro no podemos extrapolar que RV USA = GRANDES PLUSVALÍAS.

Habrá que determinar como en el caso español quien estaba en todas las FANG, en alguna de las FANG y fuera totalmente de las  FANG  para poder decir que han tenido grandes plusvalías en bolsa.

Gráficamente sería así en el caso de la RV USA:

EFECTO-FANG% - Entendiendo el  efecto FANGSi alguien nos hiciera el favor de calcular el precio del Ibex suponiendo un incremento del 100% sobre el precio máximo del 2007 de TEF BBVA ITX Y SAN y aplicase esta fórmula

formula-para-calcular-el-ibex% - Entendiendo el  efecto FANG

Luego formaría un índice con las cuatro grandes y otro con el resto , la conclusión sería simétrica al gráfico de Bloomberg.

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