TECDAX vs NYSE FANG-TM: comparativa estructural desde los mínimos del 2016

Hay dos diferencias estructurales importantes en esta comparativa entre el TECDAX y las NYSE FANG+TM, la primera es que desde los mínimos del 2016  que hacemos el corte el TECDAX se ha doblado pero el NYSE FANG se ha triplicado, y la segunda es que en esta última corrección estructural de este 2018 importante, el TECDAX ha corregido un  -16.7% mientras que el NYSE FANG un -23.3%,

Las aceleraciones alciastas en el curso del tiempo favorecen al NYSE FANG pero ahora mismo la volatilidad favorece al TECDAX  europeo.  Un dato que pudiera favorecer al TECDAX es que se mantuvo en esta corrección por encima de mínimos del 2018 cosa que no pudo el NYSE FANG por las fuertes correcciones de Facebook,  Amazon  y Google.

Por el momento se puede e incluso debe estar comprados   (por estar y no haber perdido  tendencia alcista) en estos dos índices vía productos financieros como los ETFs que contienen a todo este tipo de empresas, tanto de un lado como del otro como de los dos, me refiero que podemos estar en un ETF que contenga a los dos como a uno solo. Consultad con vuestro Broker su disponibilidad de oferta a clientes y claro, por el momento el MFID II pesa y mucho hasta que los creadores de mercado estadounidenses no adapten sus productos a la normativa exigida por la eurozona.

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