Indicadores anticipados de vencimiento para IBEX enero y SP500 marzo

Indicadores anticipados de vencimiento para IBEX enero y SP500 marzo

MERCADO OPCIONES – IGNACIO BOZALONGO

Con la precaución de esta primera lectura tras todavía el vencimiento caliente de diciembre  ya podemos tener una perspectiva de donde se apostan los operadores en el mercado de opciones.

En IBEX para el vencimiento de enero tenemos «muy poca confianza» alcista los operadores se han posicionado en los 9600 dando a entender que permitirían subir al Ibex a 10 000 de seguir subiendo la RV GLOBAL y de lo contrario marcan «muy claro soporte» en los 9200 puntos.

 

MEFF-23-DICIEMBRE-2019% - Indicadores anticipados de vencimiento para IBEX enero y SP500 marzo

Para el SP500 el mensaje que se puede leer en el posicionamiento para el vencimiento de marzo es que los operadores no dan mayor recorrido a la RV EEUU pero si están convencidos de que Wall Street no hará correcciones relevantes por el momento hay todo un muro de opciones put de 3100 hacia abajo y eso nos indica sujeción de mercado y más que compradas para ganar a la baja lo que hay son ventas para ganar en un mercado lateral en los próximos meses.

OPCIONES-SP500-CALL-23-DICIEMBRE-2019% - Indicadores anticipados de vencimiento para IBEX enero y SP500 marzoLa variación intersemanal marca que las CALLs más negociadas en SP500  son las 3300 que induce a pensar que es el recorrido máximo previsto por opreadores como arriba indiqué y por abajo parece que entre 2900-3000 han podido no haber compras si no ventas de CALL , es decir para ganar en un potencial corrección dentro del vencimiento. Por lo tanto no temo en errar que en condiciones téoricamente normales este sea la orquilla del mercado si se acerca a 3000 comprar si se acerca a 3300 vender.

OPCIONES-SP500-CALL-MAS-NEGOCIADAS-23-DICIEMBRE% - Indicadores anticipados de vencimiento para IBEX enero y SP500 marzo

2 Comentarios

  1. Buenas tardes,

    tiro de memoria, y si alguien dice que soy poco riguroso, busco las cifras exactas, pero creo que se va a entender lo que quiero decir.
    Allá por el 11 de diciembre el S&P andaba por 3140. Ignacio decía que el tope andaba por los 3200. Todos pensábamos que si había acuerdo (día 15/12) esto reventaría al alza y se iría al infinito y mas allá.
    Pues hubo acuerdo, tiró a alza pero se buscaron excusas (miniacuerdo, china no firma, etc…) para no reventarlo y cerrarlo en los 3220, que, mas o menos, es lo que dijo Ignacio.
    Vamos, que, con todos los respetos, mucho acuerdo sí o no, mucho impeachment sí o no y mucho twitter, pero los niveles de Ignacio sí son fiables y lo demás…
    Se me acaban los calificativos. Im-presionante.

    Gracias por estos datos.

    Un saludo.

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