Ayer nuevo máximo histórico del SP500 demostrando su miedo a nada

Nada que la RV EEUU no le tiene miedo a nada y sigue adelante como los de Alicante y nosotros no tenemos otra cosa que deciros que el nivel máximo CALL es 4.400 para el vencimiento de junio y si no lo bajan él va a seguir subiendo hasta el viernes, solo puede parar las declaraciones de la próxima semana de la FED pero como Powell aún no tenga preparado nada y haga un discurso similar o igual al del BCE de hoy pues arriba a 4.400 puntos.

A partir del lunes 21 de junio a ver qué pasa porque solo faltaría que siga subiendo en un gradaje tendencial del 80% o más por ciento cuando el suelo se hizo  marzo del 2009, ya es que esto está tomando un cariz algo surrealista con todos los indicadores de valoración de mercado rotos por arriba ¿es  curioso verdad? hay tiempos en los que a  las bolsas nos la quiere nadie  ni estando a precios de saldo y otros tiempos que teniendo  un precio muy superior a su valor no es que  nadie se marche de ellas es que siguen comprando mandando la teoría a tomar viento.

SP500-11-JUNIO-2021% - Ayer nuevo máximo histórico del SP500 demostrando su miedo a nada

Os recordamos comentario de “Los Bozalongo” cuando en la segunda semana de abril detectaron una fuerte negociación call en los 4.400

MERCADO DE OPCIONES – IGNACIO & LUCAS BOZALONGO La semana pasada con un volumen brutal para ser abril y restar hasta el tercer viernes de junio tanto tiempo constatamos una gran variación semanal en la negociación CALL del E-MINI SP500 y ha sido nada más y menos que 4.400 puntos de futuro de dicho selectivo. ¿Qué significa esto? que han puesto una señora referencia primero y luego una gran resistencia, estas variaciones suelen tener efecto succión hacia arriba del precio. Hay tenéis en el cuadro donde insertamos al precio y los precios de ejercicio medios call y put como este supera el nivel medio call buscando la sigma 2 pero es que según el volumen negociado el objetivo es la sigma 3. Una brutalidad si lo hacen. Recordad que los indices de futuros alcistas vencen en zona “en o sobre” su precio de ejercicio call más negociado o en su defecto en el nivel medio.

Escandalosa posición call abierta la semana pasada en SP500

Ahora si presumiendo porque lo ha creado unos señores en exclusiva para este blog que probablemente tengamos el indicador más fiable del mundo de posicionamiento de mercado de manos institucionales en el mercado de opciones.

Y nos es absolutamente indiferente que el precio llegue o no al precio máximo objetivado para este vencimiento, porque es eso, el precio máximo objetivado, no el precio exacto al que va a cerrar el vencimiento porque la norma dice que en un mercado alcista el precio cerrará en la zona de máxima negociación call del vencimiento como lo hará en la zona de máxima negociación put en el caso de ser bajista. Por lo tanto el indicador marca el rango operativo del precio en un vencimiento con bastante antelación y con una fiabilidad probada ya durante años superior al 90%. Para que falle este indicador tienen que suceder hechos absolutamente inesperados e impredecibles por los inversores que traigan consigo una muy alta volatilidad.

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