El rango para el vencimiento de septiembre empieza en 4000-3500 en el SP500

MERCADO DE OCPIONES – IGNACIO&LUCAS BOZALONGO

Tras el vencimiento de la semana pasada estos fueron los movimientos de volumen por precios de ejercicio, el mayor volumen call lo vemos sobre 4000 y el mayor put sobre 3500, y esto no es ninguna buena noticia para los inversores en renta variable, porque vamos esto es esperar que en el riguroso corto plazo en el mejor de los casos vuelva al soporte anterior.

Pero no es mala noticia que la sujeción del mercado esté en 3500-3400 dada la cercanía del precio que es lo que pudiera estar ocasionando hoy el rebote junto con exceso de sobreventa y miedo.

 

Las variaciones intrasemanales por tipos de contratos fueron estas:

Ya si introducimos al precio con la EMA 200 más los parámetros sigma  entre los precios medios de negociación, la  call quedaría en los 4462 y la put 3294, esto parece implicar dos cosas una que el precio busca el nivel put de negociación media y que el índice carece de fuerza alcista, la única duda que se nos presenta es que rota la sigma-3 el exceso de desviación del precio nos pueda estar indicando la necesidad de un rebote para poder seguir descendiendo. Vamos que esto no es de ponerse corto y echarse a dormir, también el alejamiento de la EMA 200 favorece un rebote en las próximas sesiones.

Eso si, no recordamos ver tan mal al SP500 desde hace años , casi estamos por deciros que es el peor aspecto desde que elaboramos estos indicadores.

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