Cuantas veces os habremos comentado como todos los índices el mismo día, hora, minuto y segundo caen al unísono desde Nueva York a Tokio sin nada que lo justifique y también subir lo mismo, y os decimos literalmente “son los algoritmos que regulan el OPEN INTEREST” pues eso creemos que es lo que pasó ayer el exceso de consenso correctivista que no bajista que había dejado tras de si la última y primera semana del año invitaba a creer junto con más factores claro que seguir viendo una bajada de los grandes selectivos y valores patrones del mercado era de lo más normal.
Pero claro si esto se ejecuta en el mercado lo que se sucede es una avalancha de contratos cortos que desbordan al sistema y claro los algoritmos están para eso como semáforos en las calles para regular la circulación, ante un exceso de contratos vendidos pues se abren válvulas de dinero para subir el precio e ir barriendo stops loss de cortos que que el nivel de contrato en esta dirección.
Veremos dientes de sierra estos días previos al viernes que empieza la banca a publicar y iremos viendo luego si la corrección vuelve a la cara o la tendencia se impone y deja la corrección en apenas un eructo cuando igual muchos esperaba un rajada a la baja.
Lo de ayer olió a actuación de algoritmos del sistema regulador de tableros de contratos de opciones que a fin de cuentas son los que manejan los futuros y los futuros a los contados. O eso como siempre decimos jocosamente es que los especuladores del mundo se pusieron de acuerdo en un canal secreto para abrir largos y cerrar cortos todos a la vez. En Bolsa nada se mueve al azar.