Indicador anticipado de vencimiento para noviembre Ibex (incluimos Dax y Euro Stoxx)

Para el Ibex I.Bozalongo os adjunta estos datos gráficos:

Para Ibex una proyección 9700 soporte 10300 resistencia, el IBEX ahora está en la resistencia pero si nos advierte que ya en la zona 10500 la negociación de calls engorda mucho por lo tanto en caso de haber subida creemos que la negociación en 10500 aumentará, si no pues nos quedamos con el rengo comentado.

meff precio vencimiento 2 noviembre

En Dax los niveles de negociación son muy fuertes en 10800 call que funcionaría como resistencia y 9200 put como soporte,


eurex dax vencimiento diciembre

Para Euro Stoxx por volúmenes de negociación siempre tendríamos 3450 call y 2950 put EUREX 2 NOVIEMBRE VENCIMIENTO EURO STOXXDado que en Eurex tenemos menos información que para MEFF en Eurex han sido tomados todos los datos de todas las negociaciones, sin en cambio en IBEX seleccionamos las operaciones estrictamente de intermediarios financieros por su importe nominal  y nos quedan  más pulidas y claras  las posiciones que os ofrecemos y de ahí la alta fiabilidad, en Eurex como estamos probando ahora no sabemos el grado que de acierto que puedan tener, si vemos que es escaso no volveremos a emitir información al respecto ¿para qué?

Muy sospechosa concordancia IBEX vs DAX en opciones puts muy OTM

Os acordáis el jueves donde os poníamos un artículo para llamaros la atención sobre un alto volumen PUT negociado a precios muy bajos a los que cotizaba el IBEX, pues Ignacio Bozalongo se ha puesto a “huronear” en los diarios de sesiones del Dax tratando de aplicar las mismas premisas de actuación que con el futuro del mini ibex, es decir tratar de localizar altos volumenes de opciones negociados para verificar luego resistencias y soportes del precio.

Pues bien, detectó un altísimo volumen put muy bajo ,  a un DAX 8500 y claro enseguida le llamó la atención al acordarse del Ibex, esto demuestra que los intermediarios financieros tomaron posiciones similares en todos los mercados, es decir compraron puts muy bajas con dos escenarios, si los precios se derrumban duplicar, triplicar o cuadruplicar su inversión y si no es así cancelar con la menor pérdida posible.

Mucho nos parece que por todas partes los operadores profesionales trabajan de forma similar y que los movimientos relevantes en futuros y opciones tiene réplica en todos los selectivos porque así funciona el negocio. Vamos que lo nuestro fue de todo menos una operación aislada de un intermediario loco. cuidado estas operaciones se arrastran de un mes a otro, no vayáis a pensar que fueron abiertas el mismo día todas a la vez.

MEFF 27 OCTUBRE 2015

La bomba del día: ¿ Quien dijo miedo?

Miedo no, pavor, pánico, terror,  los institucionales han fijado en 9000 el soporte del IBEX en un hipotético esnaframiento del selectivo por acción y efecto de un derrumbe financiero o sell off provocado por la FED, así de claro y cuidado con entender estas cosas mal, esto no significa que el Ibex se vaya a caer,  vaya luego a recriminarnos nadie nada, simplemente gestores de carteras y especuladores profesionales al mando de cuentas de estrategias han decidido crear una cobertura corta o una simple posición corta con opciones en el nivel 9000 muy Out The Money  en este momento.

Los institucionales ( que cuidado pueden ser muy pocos en realidad, vayáis a creer que son cientos y la madre tampoco) han negociado una bestialidad de contratos  PUT MINI IBEX 9000 VTO. NOVIEMBRE en previsión de un fuerte incremento de la volatilidad, al ser tan OTM en caso de tener lugar el  batacazo que muchos gurus esperan la compra barata ahora de PUT 9000 arrojaría rentabilidades enormes en caso de fuertes caídas. Es decir poca inversión mucha rentabilidad, si el mercado va arriba el coste de anular la operación no sería nada costoso aún perdiéndola por completo, es decir, un simple stop loss vamos.

Por lo tanto para nosotros la idea que nos transmite MEFF con este movimiento financiero es que los operadores esperan  ROCK & ROLL en el mercado y este si es el mensaje que hay que tener en cuenta y no el  de tratar de replicar cosas que igual no tienen la intención que todos podemos suponer a priori, porque en esto de las opciones hay tantas estrategias que no me atrevería a decir que está sucediendo en realidad porque si nos confundimos en vez de ayudaros os perjudicamos.

Desde luego eso si, nuestro  INDICADOR ANTICIPADO DE VENCIMIENTO tiene ya soporte oficial, vaya con lo claro que nos lo han dejado. Ojalá fuera así todos los meses. Así que señores, a ponerse el chaleco salvavidas y arnés de seguridad que esto se va a mover y probablemente mucho.

meff 22 octubre 2015

Nota, el coste de una opción PUT 9000 noviembre al cierre quedó en 27 euros, tampoco es ninguna cosa del otro mundo estamos hablando  de unos 600 000 euros, lo curioso es el nivel Ibex de la operación. Tras conocer lo que diga hoy el BCE y la semana que viene la FED todo puede quedar del revés. Por favor esto son solo datos de mercado no indicadores de actuación en un sentido u otro del precio.

Patentamos oficialmente nuestro “indicador anticipado de vencimiento”

Por estas fechas el año pasado nos propusimos hacer un indicador que nos informase sobre el potencial cierre del Ibex en cada vencimiento, basándonos en la negociación de las opciones call y put de mini-ibex en MEFF.

Nuestra premisa de partida era demostrar , ojo que a priori no lo sabíamos, que el precio del Ibex en cada vencimiento iba a tener lugar en un rango donde el soporte fuese el nivel de precio donde por resistencia  más calls se negociaron en el mes y por soporte  donde más puts se negociaron,

Y ojo otra vez, no estamos hablando donde se compraron o se vendieron más calls o puts, sino donde más se negociaron por nivel de precio. Eso sin duda es un trabajo de chinos donde hay que escudriñar el diario de sesiones para detectar volúmenes anómalos e impactarlos sobre un gráfico.

Ignacio Bozalongo ha sido el auditor de MEFF todos estos meses, nuestra mano que mece la cuna,  ha abierto los excel de la base histórica y los ha analizado para lanzaros un par de gráficos al mes y daros un precisa y preciosa información financiera.

Un usuario nos ha confesado haber ganado una cuantiosa suma de dinero este año con la información publicada y hasta nos pide que dejemos mini IBEX y emigremos a Dax y/o Euro Stoxx por razones de liquidez que aquí no la hay y que es una pena no hacer lo mismo en EUREX.

El grado de acierto ha sido brutal nuestra premisa de partida se ha cumplido es decir el precio ha confirmado que en un vencimiento bascula entre el nivel put y call más negociado con especial querencia o inercia de cerrar “en” o “muy próximo” al nivel de máxima negociación call, ha habido algún mes complicado porque por ejemplo no han aparecido operaciones importantes en puts o escasas en call pero el indicador no ha fallado.

En bolsa sabemos todos que todo falla, que nada es exacto o perfecto pero vamos también sabemos todos que hay unos indicadores mejores que otros, e INVERTIRYESPECULAR.COM se complace en comunicaros que aporta a la red por superación del período de prueba su INDICADOR ANTICIPADO DE VENCIMIENTO y lo publicará todos los primeros de mes, mitad del vencimiento.

Nuestros clientes por supuesto tendrán acceso a él todos los días del vencimiento o  cuando veamos movimiento de negociación relevantes.

Mirad nuestros gráficos de los últimos diez vencimientos y sacad vosotros vuestras propias conclusiones, obviamente no es un indicador que le dais a un icono y os aparece hay que confeccionarlo y ese es quizás y no el resultado final nuestra aportación; el trabajo de Ignacio Bozalongo al que desde aquí le damos nuestras más sinceras gracias porque siempre lo ha hecho desinteresadamente para eta  web en particular y para vosotros en general.

VENCIMIENTO ENERO

--pulsa aquí para leer el artículo completo--

Indicador anticipado de rango de vencimiento

La última vez lo dejamos entre 9200 y 10300 y ha funcionado, vistos los 10300 se ha girado por lo tanto todo ordenado por el momento y de nuevo demuestra la alta fiabilidad de esta herramienta inventada por nosotros.

15 octubre meff negociación 15 OCTUBRE MEFF Y  PRECIO

Acordaros que pasado mañana es vencimiento, el pescado está todo vendido en octubre, ya veremos como deja de tocado el mercado la FED para el vencimiento de noviembre.

 

Cuidado que MEFF ha podido cerrar el mes

Ignacio Bozalongo me pasa su control semanal sobre operaciones y volúmenes relevantes en MEFF y ya los 10300 cantan por soleares, habiendo tocado 9200 escasos y ayer casi 9300 el rango del mes en MEFF puede haber quedado dicho y hecho.

Ya todo precio por encima de 10300 lo vamos a considerar lujo y buena perspectiva alcista si se mantiene, como veis no hay negociación relevante por encima por lo tanto los intermediarios importantes no temen niveles superiores por el momento, distinto será si rompe 10300 de cierre y de pronto se negociaran CALLs a toda pastilla entonces si el haríamos más caso a la rotura.

En nuestro último comentario decíamos que por abajo todo claro que faltaba por arriba pues pues arriba ya está también claro .. veremos la próxima semana si hay que reseñar entradas relevantes o preocupantes.

MEFF 8 COTUBRE 2015

MEFF 8 COTUBRE 2015 2

No se negocian Calls pero las puts están indicando suelo en 9100/9200 iBX

Aumenta un poco en MEFF la contratación de CALLs  por encima de 10 000 sobre nuestra última cata,  eso significa que se relaja el ambiente y que los institucionales  podrían estar intuir rebote, no obstante el nivel negociado de PUTs es brutal bajo 9500 y los incrementos comentando son muy bajos aún como para decir nada con más confianza, solo que parece que el ambiente bajista se relaja.

Me gustaría un rebote para atacar 10 000 a ver si por el simple susto de los intermediarios especializados estos negocian calls como para fijar un nivel resistencial de peso, por abajo los institucionales creo que no apuestan por rotura de los 9100/9200  , e igual ese es el dato bueno ahora. Que vamos a respetar mínimos, lago es algo …

1 meff

Gráfico : I.Bozalongo

Uy, uy , uy que bajo viene el vencimiento de octubre

Seca me deja la garganta el envio de este gráfico de su autor y colaborador habitual  de esta web el amigo Bozalongo, como veis el venicimiento viene arreando bajo habiendo fuerte negociación de put en 9200, espero que las próximas negociaciones de calls se vengan arriba porque da muy mal fario la gráfica que os adjuntamos, pero mucho, mucho …. lo único positivo que se me ocurre ahora es que si ese es el soporte institucional del Ibex ya tenemos un dato bueno, lo malo es que las próximas negociaciones vengan tan o más bajas, entonces a más de un gestor le va a entrar colitis.

24 septiembre meff 1

24 septiembre meff 2

Este mes tampoco falló nuestro indicador pero lo puso difícil

En nuestro último comentario sobre este nuestro indicador anticipado de vencimiento os decíamos que los niveles de máxima negociación eran los 11000 puntos punto donde más PUTs y CALLs se negociaron y por lo tanto nuestro punto resistencial  y  luego a medida que entraba el vencimiento de septiembre apareció en 9500 un fuerte incremento de negociación de PUTs donde claro colocamos soporte.

Mi terror esta semana era que con el cuento de la FED que como visteis ayer mucho bombo y platillo y al final nada, tres trampas en dos horas para reventar stops de largos y cortos y mucho me temo que todo siga como estaba.antes a partir de hoy, pero como digo mi temor máximo estaba que el IBEX se nos fuera a los 9500 a esperar el dato y si así hubiese sido desde luego el vencimiento de hoy habría sido una masacre o de cortos o de largos en toda regla.

En fin nos quedamos sobre los 10 000 y este guarismo es justo el punto medio de nuestro indicador anticipado por lo tanto otro mes que no falla pero si reconocemos que el vencimiento  no va a cerrar ni en resistencia ni en  soporte, el acierto pleno o suprimo del indicador es que lo haga justo ahí en uno de los dos, y el acierto ordinario es que lo haga entre uno u otro. fallaría cuando cierra o por encima de resistencia o por debajo de soporte.

INDICADOR ANTICIPADO 18 SEPTIEMBRE